银行从业资格考试

假设违约损失率(LGD)为8%。商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )
A. 18%
B. 0
C. -2%
D. 2%

网考网参考答案：B

网考网解析：

已违约风险暴露的资本委求(K)的训算规则为：K=max[0，(LGD- EL)]。本题中银行估计10%高于违约损失率(LGD)。因此，违约风险暴露的资本要求(K)为0