方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是() A. 方差协方差法和历史模拟法 B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C. 方差协方差法和蒙特卡洛模拟法 D. 方差协方差法、历史模拟法裥蒙特卡洛模拟法
网考网参考答案:B
网考网解析:
历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法,可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题
发布评论 查看全部评论