注册会计师考试

【单选题】如果将证券的期望收益率记作K，且K＝α+β·K_m，其中K_m为市场组合的期望收益率，则根据资本资产定价模型，正确的结论是()。
A．α＝0
B．α＝r_f
C．α＝(1-β)·r_f
D．α＝1-r_f
网考网参考答案：C
网考网解析：
因为如果选A、B、D，都不符合资本资产定价模型；只有当α＝(1-β)·R f ，才能形成K＝α+β·K m ＝(1-β)·R f +β·K m ＝R f +β·(K m - R f )，满足资本资产定价模型。 document.getElementById("warp").style.display="none"; document.getElementById("content").style.display="block"; 查看试题解析出处>>