注册会计师考试

【单选题】下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是()。
A．未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B．看涨期权只能在到期日执行
C．股票或期权的买卖没有交易成本
D．所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

网考网参考答案：A
网考网解析：
[解析] 选项A是二叉树期权定价模型的一个假设。 document.getElementById("warp").style.display="none"; document.getElementById("content").style.display="block"; 查看试题解析出处>>