【判断题】证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。 ()
网考网参考答案:正确
网考网解析:
[解析] 本题的主要考核点是证券投资组合机会集曲线的含义。证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。证券报酬率间的相关性越高,风险分散化效应就越弱。完全正相关的投资组合,不具有风险分散化效应,其机会集是一条直线。
document.getElementById("warp").style.display="none";
document.getElementById("content").style.display="block";
查看试题解析出处>>
发布评论 查看全部评论