注册会计师考试

【分析解答题】假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为6元，到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求：(结果均保留两位小数)
计算套期保值比率。
网考网解析：
试题答案：套期保值比率=期权价值变化/股价变化 =(6.5-2)/(12.5-8)=1 答案解析：暂无解析 document.getElementById("warp").style.display="none"; document.getElementById("content").style.display="block"; 查看试题解析出处>>