【分析解答题】表中的数字是相互关联的，求出表中“ ”位置的数字(请将结果填写在给定的表格中，并列出计算过程)。 0.2
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试题答案： 答案解析：
证券名称
必要报酬率
标准差
与市场组合的相关系数
β值
无风险资产
5%
0
0
0
市场组合
9%
0.2
1
1
A股票
10.2%
0.5
0.52
1.3
B股票
11%
0.75
0.4
1.5 计算过程： (1)
根据资本资产定价模型可知：B股票的β值＝(11%－5%)/(9%－5%)＝1.5 A股票的必要报酬率＝5%+1.3×(9%－5%)＝10.2% (2)
B股票的标准离差＝1.5×0.2/0.4＝0.75 A股票与市场组合的相关系数＝1.3×0.2÷0.5＝0.52 (3)
因为无风险资产没有风险，而标准离差和β值是衡量风险的，因此无风险资产的标准差和β值均为0； (4)
由于无风险资产的收益率固定不变，所以，无风险资产与市场组合不相关，因此，无风险资产与市场组合的相关系数为0； (5)
市场组合的β值＝1； (6) 市场组合收益率的增长与市场组合收益率的增长成比例，所以市场组合与市场组合的相关系数为1。
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