注册会计师考试

【单选题】某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费(期权价格)为6元。在到期日该股票的价格是60元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为()元。
A．8
B．6
C．-8
D．-6
网考网参考答案：A
网考网解析：
购进股票到期日盈利15元(=60-45)，购进看跌期权到期日盈利-6元(=0-6)，购进看涨期权到期日盈利-1元[=(60-55)-6]，则投资组合盈利8元(= 15-6-1)。 document.getElementById("warp").style.display="none"; document.getElementById("content").style.display="block"; 查看试题解析出处>>