【单选题】A、B两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。
A、18%和14.2%
B、19%和13.8%
C.16%和13.6%
D.16%和12.4%
网考网参考答案:C
网考网解析:
[解析] 对于两种证券形成的投资组合:
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【单选题】A、B两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。
A、18%和14.2%
B、19%和13.8%
C.16%和13.6%
D.16%和12.4%
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