试题来源：2014年银行初级考试《风险管理》随章测试第四章
【单选题】 以下关于VaR的说法，错误的是( )。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差～协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
网考网参考答案：B
大数据分析：根据网考网与考试题库的统计分析，该试题：
80%的考友选择了A选项
15%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
5%的考友选择了D选项
考友解析与评论：
· 这题很简单
· 我全答错了
· 呵呵 犯了同样的错
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