银行从业资格考试

试题来源：2012银行从业资格考试风险管理强化习题与答案
【单选题】历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括( )。
A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
网考网参考答案：C
大数据分析：根据网考网与考试题库的统计分析，该试题：
2%的考友选择了A选项
34%的考友选择了B选项
4%的考友选择了C选项
60%的考友选择了D选项
考友解析与评论：
 · 悲剧 好多题没有头绪 赶紧做题啊
 · 到底谁的答案是对的呀？
 · 这题错在哪里？