银行从业资格考试

2、 在99%的置信水平下，商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元，则该外汇交易部门( )。
A 预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元
B 预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元
C 预期在来来的1年中有99天至少损失500万美元
D 预期在未来的100天中有1天至多损失500万美元

网考网参考答案：D

网考网解析：

在99%置信水平，VAR=500万美元，意味着在1天后发生500万美元以上损失的可能性不会超过1%，也就是未来100天中有1天至多损失500万美元，故D项正确。