某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。 A 2 B 3.5 C 3 D 2.5
网考网参考答案:D
网考网解析:
风险价值(VaR)值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天,表明未来250个交易日内,该交易账户发生780万美元以上损失的可能性不会超过1%,也就是2.5天。
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