银行从业资格考试

某商业银行的一个信用组合由2000万 元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。一年内A级债券和BBB级债券的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回 收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为( )元。
A 923000
B 672000
C 880000
D 742000

网考网参考答案：C

网考网解析：

预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率，20000000*2*(1-60%)+30000000*4%*(1-40%)=880000