银行从业资格考试

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1700亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从4%上升到4.5%，则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
A 减少33.02亿元
B 增加33.02亿元
C 减少33.17亿元
D 增加33.17亿元

网考网参考答案：C

网考网解析：

资产价值变化=-62000(4.5%-4%)/(1+4%)=-57.69;负债价值变化=-31700(4.5%-4%)/(1+4%)=-24.52，总价值=-57.69-(-24.52)=-33.17