银行从业资格考试

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。
A VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
B 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
C 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
D VaR方法只有在99%的置信区间内有效

网考网参考答案：A

网考网解析：

在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天后的发生1万美元以上损失的可能性不会超过1%。但是VaR并不是即将发生的真实损失;VaR也不意味着可能发生的最大损失。VAR可在95%、99%等置信区间内进行计量。