银行从业资格考试

在商业银行市场风险管理中，风险价值(VaR)方法能够( )。
A 衡量投资组合遭受的最小损失
B 比较不同交易部门和交易产品的风险状况
C 对面临的所有风险进行计量
D 衡量投资组合的整体风险
E 用来计量市场风险的监管资本

网考网参考答案：B、D、E

网考网解析：

VaR衡量的是市场风险，衡量投资组合可能遭受的最大损失。