银行从业资格考试

商业银行在采用方差-协方差法计算单笔交易头寸的VaR值时，一个重要假设是该交易头寸收益率的( )。
A 方差服从正态分布
B 自身服从正态分布
C 协方差服从正态分布
D 均值服从正态分布

网考网参考答案：A

网考网解析：

方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)。