银行从业资格考试

根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是( )。
A 0-1
B 0-4
C 0-3
D 0-2

网考网参考答案：A

网考网解析：

附加因子设定在最低乘数因子(巴塞尔委员会规定为3)之上，取值在0～1之间。