压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值(VaR)模型涵盖。
网考网参考答案：1
网考网解析：
压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
发布评论 查看全部评论