在持有期为 1 天、置信水平为 97%的情况下,若计算的风险价值为 3 万元,则表明该银行的资产组合为( )。
A.在 1 天中的损失有 97%的可能性不会超过 3 万元 B.在 1 天中的损失有 97%的可能性会超过 3 万元
C.在 1 天中的收益有 97%的可能性不会超过 3 万元 D.在 1 天中的收益有 97%的可能性会超过3 万元
网考网参考答案:A
网考网解析:
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成 的潜在的、较大的损失。在持有期为 1天、置信水平为 97%的情况下,若计算的风险价值为 3 万元,则表明该银行的资产组合在 1 天中的损失有 97%的可能性不 会超过 3 万元,所以 A 项正确。
发布评论 查看全部评论