银行从业资格考试

关于巴塞尔委员会在 1996 年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是( )。
A.市场风险要素价格的历史观测期至少为 l 年 B.持有期为 10 个营业日
C.至少每 2 个月更新一次数据 D.置信水平采用 99%的单尾置信区间

网考网参考答案：C

网考网解析：

巴塞尔委员会在 1996 年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出了定量要求，置信水平采用 99%的单尾置信区 阃，持有期为 10 个营业日，市场风险要素价格的历史观测期至少为 1 年，所以 ABD 项正确，至少每 3 个月更新一次数据，所以 C 项不正确。