下列关于 VaR 的方差一协方差说法错误的是( )。 A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.能够预测突发事件的风险 D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
网考网参考答案:C
网考网解析:
风险方差一协方差是不能够预测突发事件的,原因是其基于历史数据来估计未来的,其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性,只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响,所以 C 项错误,ABD 项正确。
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