银行从业资格考试

解析:蒙特卡洛模拟法的优点包括()。A.它是一种全值估计方法,可以处理

2018年07月11日来源:银行从业资格考试 所有评论

 蒙特卡洛模拟法的优点包括( )。
A.它是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.计算量较小,且准确性提高速度较快
C.比历史模拟方法更精确和可靠
D.如果一个因素的准确性要提高 10 倍,就必须将模拟次数增加 100 倍以上
E.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

网考网参考答案:A、B、C、E

网考网解析:

蒙特卡洛模拟法的优点包括,它是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题,比历史模拟方法更精确和可靠,可以通过设置 消减因子,使得模拟结果对近期市场酌变化更快地做出反应,计算量较小,且准确性提高速度较快,所以 ABCE 正确,如果一个因素的准确性要提高 10 倍,就必 须将模拟次数增加 l00 倍以上,这是蒙特卡洛模拟法的缺点,所以 D 项错误。

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