银行从业资格考试

计算 VaR 的值的参数选择应注意的是( )。
A.VaR 的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

网考网参考答案：A、D

网考网解析：

VaR 的计算涉及置信水平和持有期，所以 A 项正确;一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以 B 项错误;如果 模型是用采决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以 C 项错误;如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变 动频繁，则时间间隔应该短，所以 D 项正确，E 项错误。