如果一家商业银行的总资产是100亿元.总负债是60亿元,资产加权平均久期为5年, 负债加权平均久期为2年。则久期缺口为( )。 A.0.6 B.1.2 C.-3.8 D.3.8
网考网参考答案:D
网考网解析:
久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)×负债加权平均久期。本题的久期缺口=3.8。
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