银行从业资格考试

解析:死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据.计算在未来一定持有期内

2018年07月11日来源:银行从业资格考试 所有评论

死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率.即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款.从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%

网考网参考答案:C

网考网解析:

累计死亡率CMR.=1-SR1xSR2×…xSRn,SR=1-MMR,式中MMR是边际死亡率。代人数据CMR.=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。

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