银行从业资格考试

死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率.即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款.从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%

网考网参考答案：C

网考网解析：

累计死亡率CMR.=1-SR1xSR2×…xSRn，SR=1-MMR，式中MMR是边际死亡率。代人数据CMR.=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。