银行从业资格考试

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信
水平95%.持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期l0天，则(　)。
A.两种方案计算出来的风险价值相同
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.条件不足。无法判断
D.第一种方案计算出来的风险价值更大

网考网参考答案：B

网考网解析：

风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增加而增加。即第二种方案计算出来的风险价值更大。