银行从业资格考试

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
A.考虑到“肥尾”现象
B.能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布.不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.存在模型风险

网考网参考答案：A、B、C、D

网考网解析：

历史模拟法通过历史数据构造收益率分布。不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。