下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
网考网参考答案:C
网考网解析:
组合资产模型可以将组合看成一个整体进行研究.则不用考察组合内部敞口间的相关性,故B、D选项错误;对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测南!传统监测方法,而不是资产模型法。故A错误。
发布评论 查看全部评论