银行从业资格考试

买进看跌期权的买方收益可用公式表示为( )。
A.买方的收益=P—X—C(如果 P≥X)
B.买方的收益=—C(如果 P≤X)
C.买方的收益=—C(如果 P>X)
D.买方的收益=X—P—C(如果 P≤X)
E.买方的收益=P—X—C(如果 P≤X)

网考网参考答案：C、D

网考网解析：

看跌期权买方收益如下图： 情形
买方收益
P>X
-C
P≤X
X-P-C
其中，P 是到期市场价格，x 是执行价格，C 是期权费。