下列关于计算VAR值参数选择的说法,正确的有( )。
A、如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高
B、如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要
C、如果模型的使用者是经营者自身,则时间隔取决于其资产组合的特性
D、如果模型的使用者是经营者自身,资产组变动频繁,则时间间隔应该长
E、如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短
网考网参考答案:A、B、C
网考网解析:
D中变动频繁时间间隔应该短,E中,时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。
(1)总收益互换——保证贷款的总收益;(2)信用违约互换——保证贷款违约后,对违约损失得到补偿;(3)信用价差衍生产品——银行与交易对手签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约;(4)信用联动票据——将上述过程中引入了一个sPv。
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