下列关于VAR的说法,正确的有( ) 。
A、均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B、均值VAR度量的是资产价值的绝对损毙
C、零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D、零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E、vAR只用做市场风险计量与监控
网考网参考答案:A、D
网考网解析:
记忆题。关注资产价值可能遭受的绝对损失,采用零值VAR,如果关注资产价值虢离均值的相对失,采用均值 VAR式中,R为计算期间的投资回报率,定义W为I资产组合的价值,R、W都是随机变量,u是R的均值。W*资产组合在确定的置信水平下的最小价值,其对应的回报率就是R*。
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