银行从业资格考试

【单选题】有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：ABC
A1
B0.11
C0.8-0.81
若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。
A.B、C组合是风险最佳对冲组合
B.A、C组合风险最小
C.A、B组合风险最小
D.A、C组合风险最分散
网考网参考答案：A
网考网解析：
　[答案解析]BC是负相关的，因此可以构建对冲组合。AC组合的风险最大，因为它们的相关性很高。BC组合的风险最小，最分散。 查看试题解析出处>>