银行从业资格考试

在持有期为l0天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合( )
A. 在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
B. 在10天中的收益有99%的可能性会超过l0万元
C. 在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
D. 在10天中的损失有99%的可能性会超过l0万元

网考网参考答案：C

网考网解析：

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。持有期为l0天、置信水平为99%、风险价值为10万元意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元。