某2年期债券,每年付息一次,到期还本,面值为100元,票面利率为10%,市场利率为10%,则该债券的麦考利久期为( )年。 A. 1 B. 1.5 C. 1.91 D. 2
网考网参考答案:C
网考网解析:
根据麦考利久期的计算公式D=∑Tt=It Ct/(1+y)t∑Tt=tCt(1+y)t,D是久期,t代表现金流发生的时间,Ct代表第t年的现金流,y为收益率或当前市场利率。将数值代入公式可得C项正确
发布评论 查看全部评论