银行从业资格考试

巴塞尔委员会在1996年的(资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )
A. 市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

网考网参考答案：B

网考网解析：

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量
市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR。故选B