某1年期零息债券的年收益率为l6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若l年期的无风.险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( ) A. 0.05 B. 0.10 C. 0.15 D. 0.20
网考网参考答案:B
网考网解析:
根据KPMG风除中性定价模型,1年内的违约概率=l-(1+为期l年的无风险收益率)/(1+零息债券收益率)=1-(1+5%)/(l+16.7%)≈10.02%
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