银行从业资格考试

【单选题】下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
网考网参考答案：C
网考网解析：
通常有两种方法：估计各敞口之间的相关性，从而得到整体价值的概率分布；不直接处理各敞口之间的相关性，而把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布，包括credit metrics模型、credit portfolio view模型等。 查看试题解析出处>>