下列关于CreditMetriCs模型的说法,不正确的是( )。
A、CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析
B、CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型
C、CreditMetries模型从单一资产的角度来看待信用风险
D、CreditMetries模型使用了信用工具边际风险贡谳的概念
网考网参考答案:C
网考网解析:
是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。
归纳CreditMetries模型知识点:
(1)信用风险取决于债务人的信用状况,而债务人的信用状况用信用等级来表示;(2)信用工具(贷款、私募债券)的市场价值取决于信用等级;(3)从资 产组合来看,而不是单一资产的角度,资产组合理论;(4)采用边际风险贡献率;(5)解析法与蒙特卡罗模拟法;(6)本质上是一个VAR模型;(7)是一 个无条件组合风险模型。
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