【单选题】某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零。若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到』：述债券在1年内的违约概率为( )。
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
网考网参考答案：B
网考网解析：
违约概率＝1-（1+1年期无风险年收益率）÷（1+零息债券承诺的年收益率）。本题中违约概率＝1-（1+5％）÷（1+16.7％）≈0.1。故选b。 查看试题解析出处>>
【单选题】某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零。若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到』：述债券在1年内的违约概率为( )。
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
网考网参考答案：B
网考网解析：
违约概率＝1-（1+1年期无风险年收益率）÷（1+零息债券承诺的年收益率）。本题中违约概率＝1-（1+5％）÷（1+16.7％）≈0.1。故选b。 查看试题解析出处>>
发布评论 查看全部评论