银行从业资格考试

【单选题】根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A、 0.09
B、 0.08
C、 0.07
D、 0.06
网考网参考答案：A
网考网解析：
在一个贷款组合里面，发生n笔贷款违约的概率公式为： prob（n笔贷款违约）=e-m×mn/n! 其中，e=2.72，m为贷款组合平均违约率×100，本题中即m=2，n为实际末月的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷（4×3×2×1）=0.09。 查看试题解析出处>>