银行从业资格在线答题

每日一练：银行从业资格考试银行业专业实务每日一练(2018/12/6)
【单选题】某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.25

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网考网参考答案：B
网考网试题解析：
(1-P)(1+16.7%)=1+5%，得到P=0.10。查看试题解析出处>>
大数据分析：在此试题本次每日一练练习中：
80%的考友选择了A选项
12%的考友选择了B选项
5%的考友选择了C选项
3%的考友选择了D选项