银行从业资格考试

Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。( )

网考网参考答案：1

网考网解析：

Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。