银行从业资格考试

一个由5笔级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（　）万元。
A．3.6
B．36
C．2.4
D．24

网考网参考答案：A

网考网解析：

预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×600万元：3.6万元。其中违约损失率=1-违约回收率。