银行从业资格考试

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（　）万元。
（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96）
A．392
B．1.96
C．-3.92
D．-1.96

网考网参考答案：B

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