银行从业资格考试

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是（　）。
A．能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．能充分度量非线性金融工具的风险

网考网参考答案：B

网考网解析：

方差一协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个方面：①由于基于历史数据估计未来，其不能预测突发事件的风险；②方差一协方差法的正态假设条件受到质疑；③方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具（如期权）的风险。