银行从业资格考试

用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VAR与采用方差一协方差汉计算得到的VAR相比，（　）。
A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定

网考网参考答案：A

网考网解析：

当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增大风险。