银行从业资格考试

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。 
A．置信水平采用95%的单尾置信区间 
B．持有期为10个营业日 
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 
D．至少每6个月更新一次数据 

网考网参考答案：B

网考网解析：

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99％的单尾置信区间；持有期为10个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为l年；至少每3个月更新一次数据。