假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为l000万元人民币(置信区间为99%,持有期为l天)。则该银行在未来l00个交易日内,预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。 A.10 B.3 C.2 D.1
网考网参考答案:D
网考网解析:
由题意,该银行在1个交易日内有1%(100%-99%)的可能性超过1000万元,则在100个交易日内将有1天(100×1%)的可能性超过l 000万元。
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